25 ноября 2011 года DMO провело ряд заранее запланированных тендеров, в ходе которых были размещены:

1 месячные Sterling Treasury bills, на общую сумму £ 1.0 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов увеличился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) повысился до значения 3.41, против 2.13 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения, с января 2009 года, составляет 3.01. Средняя доходность векселей понизилась и составила 0.422001 % годовых. Цена векселей составила 99.965327 % за £ 100 номинала.

3 месячные Sterling Treasury bills, на общую сумму £ 1.0 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов увеличился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) повысился до значения 4.27, против 3.74 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.12. Средняя доходность векселей снизилась и составила 0.409878 % годовых. Цена векселей составила 99.897811 % за £ 100 номинала.

6 месячные Sterling Treasury bills, на общую сумму £ 1.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов снизился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) понизился до значения 2.58, против 3.09 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.41. Средняя доходность векселей понизилась и составила 0.409878 % годовых. Цена векселей составила 99.897811 % за £ 100 номинала.

Доходность казначейских векселей Великобритании продолжает снижаться. Спред между 3-х месячными казначейскими векселями США и Великобритании составляет 0.395% и находится возле средних значений, что не оказывает значительной поддержки курсу британского фунта. При этом фунт достиг мощной поддержки на уровне 1.55, сформировавшейся летом 2010 года, что делает его с технической точки зрения привлекательным для покупок и может вызвать коррекционное движение вплоть до уровней 1.58, т.к. преодоление столь мощной поддержки (1.55) маловероятно без значительных коррекций. 

В то же время фунт остается валютой хеджирования, что также делает его привлекательным для покупок от текущих уровней. При этом следует учитывать, что общее фундаментальное направление состоит в укреплении курса доллара США, против корзины основных валют и совершать покупки против фундаментального тренда следует с предельной осторожностью и уменьшенным размером лота. В целом тактику работы против тренда не следует применять новичкам, для которых преимущественной стратегий на рынке, остается работа в направлении фундаментального тренда на возможных коррекциях.

Управление государственным долгом ЕЕ Величества опубликовало релиз об изменениях в размещении государственных облигаций на 2011 – 2012 г., согласно которому планируется увеличить продажи Gilt на £ 11.4 млрд. до уровня £178.9 млрд. В то же время на денежном рынке планируется увеличить продажи STB на £2.4 млрд., доведя их до уровня £ 63.2 млрд. Одновременно с этим, правительство приняло решение не распространять в 2012 – 2013 годах облигации, защищенные от инфляции.

Уважаемые господа! В четверг, 1 декабря, в 19:00 МСК. состоится вебинар «Ключевые процентные ставки мировых центральных банков. Как это работает?». В ходе вебинара будут рассмотрены: Фундаментальные принципы заемного процента. Ключевые процентные ставки, устанавливаемые основными мировыми центральными банками, их воздействие на экономику, инфляционные ожидания, ликвидность и валютные курсы. Подробно рассмотрены принципы работы Федеральной Резервной Системы США и Европейского Центрального Банка. Сделан обзор ключевых мировых процентных ставок. Принимайте участие!

В субботу, 3 декабря в 13:00 МСК. состоится вебинар «Практический межрыночный анализ взаимосвязей финансовых рынков». В ходе вебинара будут рассмотрены взаимосвязи финансовых рынков с точки зрения межрыночного технического анализа. Намечены фундаментальные направления движения рыночных активов, в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Основной упор будет сделан на перспективах движения доллара США к валютной корзине из 6 основных валют (EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD).Принимайте участие!

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений, принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц, принимающих эти решения, и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript